| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 15.12% |
| 2 | 688008 | 澜起科技 | 9.47% |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 8.82% |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 8.78% |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 6.27% |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 4.05% |
| 7 | 688525 | 佰维存储 | 3.44% |
| 8 | 688521 | 芯原股份 | 3.17% |
| 9 | 688777 | 中控技术 | 2.23% |
| 10 | 688111 | 金山办公 | 2.20% |
| 基金代码 | sh588370 |
|---|---|
| 基金全称 | 科创50增强ETF南方 |
| 跟踪指数 | 科创50 |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2022-12-01 |
| 最新净值 | 1.7865 |
| 基金规模 | 1.13亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金，在力求对上证科创板50成份指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%。
本基金主要通过量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。1、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略本基金主要通过量化投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金增强模型主要通过多因子模型、风格轮动、负面剔除、组合优化四个步骤进行组合构建，通过量化的方法进行积极的组合管理与风险控制。（1）多因子模型多因子模型对股票自身的基本属性进行横截面分析，确定股票收益率对因子的敏感性。将风险因子分为七大类：价值、成长、反转、情绪、规模、盈利质量和分析师因子。（2）风格轮动模型风格轮动模型结合了短期及长期市场风格趋势，使用动态风格轮动算法，计算预测风格每个维度的下期权重，然后结合上个步骤得到的个股在各个维度风格上的得分，权重加总计算出每个股票的总得分，作为个股预期Alpha 值。（3）负面事件剔除对于近期处于负面事件股票库中的股票，从股票池中筛除，负面事件分为财务业绩、公司行为、交易规则、第三方评级四类。（4）组合优化模型使用优化器进行组合优化。针对各个基准指数，优化的约束条件包括：相对风
科创50增强ETF南方 是一只跟踪 科创50 指数的ETF基金，由 南方基金管理股份有限公司 管理。
该ETF最新净值为 1.7865 元，基金规模为 1.13亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 科创50 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。