| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 8.54% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5.28% |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 3.95% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 2.83% |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 2.42% |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 2.30% |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 2.09% |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 2.08% |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 2.03% |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 2.03% |
| 基金代码 | sh561300 |
|---|---|
| 基金全称 | 沪深300增强ETF国泰 |
| 跟踪指数 | 沪深300 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2021-12-01 |
| 最新净值 | 1.0678 |
| 基金规模 | 3.45亿元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。
1、股票投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误差，达到对标的指数的跟踪目标。在复制标的指数的基础上，综合运用超额收益模型、风险模型、成本模型选择具有较高投资价值的股票构建投资组合。本基金个股选择范围包括标的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优质或者与标的指数成份股相关度高的股票等。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修正和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机会，力求在有效跟踪标的指数的基础上获取超越标的指数的超额收益。 （1）超额收益模型：该模型通过构建多因子量化系统，综合评估各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。其中，多因子量化系统基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质量因子、成长性因子、技术因子、流动性因子、分析师因子等多类对股票超额收益具有较强解释能力的因子进行构建。 （2）风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的
沪深300增强ETF国泰 是一只跟踪 沪深300 指数的ETF基金，由 国泰基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 1.0678 元，基金规模为 3.45亿元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 沪深300 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。
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