| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 8.14% |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 5.45% |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 5.04% |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 3.79% |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 3.77% |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 2.63% |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 2.54% |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 2.53% |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 2.43% |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 2.22% |
| 基金代码 | sh561000 |
|---|---|
| 基金全称 | 沪深300增强ETF华安 |
| 跟踪指数 | 沪深300 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2022-12-21 |
| 最新净值 | 1.3499 |
| 基金规模 | 6738.70万元 |
| 管理费率 | 0% / 年 |
| 托管费率 | 0% / 年 |
本基金采用指数增强策略，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%，年跟踪误差争取不超过6.5%。
本基金采用指数增强策略，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。（一）股票投资策略1、多因子收益预测（1）因子分析本基金使用多因子模型基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验，对影响股票价格的六大类因子进行量化分析，建立股票相对价值评估体系。具体分析的因子包括以下类别：价值因子：PB、PE、PE/G、企业经济增加值（EVA）等；盈利质量因子：ROE、ROA、销售收入、ROIC、单季度扣非净利润增长率等；分析师因子：机构覆盖家数、机构报告评分中位数、一致预期PE、加权分析师评级调整等；成长性因子：净利润累计同比、净利润累计同比增速等；交易类因子：价格动量、价格波动率、过去1年收益率偏度等；流动性因子：量价相关性、成交集中度等。（2）因子筛选及模型构建在对因子按类别进行分析的基础上，本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系，筛选出针对不同市场环境的有效因子进入多因子模型。2、风险模型和成本控制本基金的风险模型控制投资组合的风险因子、行业以及个股偏离度，力求将主动风险以及
沪深300增强ETF华安 是一只跟踪 沪深300 指数的ETF基金，由 华安基金管理有限公司 管理。
该ETF最新净值为 1.3499 元，基金规模为 6738.70万元。投资者可通过股票账户像买卖股票一样方便地交易该ETF，享受低成本、高透明度的指数投资体验。
该ETF适合希望获得 沪深300 指数长期收益的投资者。相比于直接买入多只个股，ETF提供了更好的分散化效果，降低了个股黑天鹅风险。
⚠️ 注意：ETF价格会随市场波动，投资前请充分了解相关风险，根据自身风险承受能力做出决策。
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